1. Swaption의 기초자산은 Swap Fixed Rate이고 IR Cap의 기초자산은 시장의 변동금리(LiBoR) 라는 점만 다릅니다. 2. 강의시간에 말씀드린 것처럼 BSM은 기초자산으로부터 현금흐름이 발생하지 않는 자산이 기초자산인 모형입니다. 다만 주가지수와 같은 기초자산은 연속배당이 발생한다고 가정할 수 있습니다. 명백히 틀린 것은 B입니다. 3. Vega는 옵션의 가치 중 시간가치와 관련이 있습니다. ATM에서 옵션의 시간가치가 가장 크고 Vega 또한 가장 큽니다.
