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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | CFA level 2 통계 유극렬 강사님 질문드립니다. | 등록일 | 2019-04-10 |
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안녕하세요, Multilple Regression 단원 중 "Multicollinearity" 에 관하여 질문드립니다. 첫번째로, Multicollinearity를 Regression 가정의 위반으로 봐야되는지 궁금합니다. Multicollinearity는 highly correlated 를 뜻하기에(Not perfectly correlated), 가정의 위반은 아니라고 강의 중에 말씀하셨는데, 슈웨이져 책(p179) 과 커리큘럼 북에서는 "Heteroskedasticity" 와 "Serial correlation" 과 함께 가정의 위반이라고 말하고 있어서 어느쪽으로 봐야되는지 궁금합니다. 두번째로, "Multicollinearity does not affect the consistency of slope coefficients, such coefficients themselves tend to be unreliable" 이라는 것이 특징으로 설명되어 있습니다. Consistency에는 영향을 주지 않는 다는 것이, 곧 b0 b1 b2 이런 애들 자체는 문제가 없다는 뜻으로 생각하고 있는데, 얘네들이 unreliable 된다는 게 무슨 뜻인지 혼란스럽습니다. 감사합니다. 정말 잘 가르쳐주셔서 공부하는데 많은 도움이 되었습니다. |
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