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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | CFA lv2 Fixed Income 김종곤 강사님 | 등록일 | 2019-02-20 |
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1. Key rate duration의 합이 Effective duration이라고 말씀하셨는데 Parallel shift 가정이 없어도 위 명제가 성립하는 건가요? 2.슈웨져 p.41 예제에서 A = 3% × e^-0.2 를 하면 값이 다르게 나오는데 이유가 뭔가요? 3. Effective duration의 경우 Modified duration과는 달리 곡선상의 가격 움직임을 고려하게 되는데 그러면 modified duration 처럼 실제 채권 가격 변동을 볼때 +1/2 * (△y)^2은 해주지 않아도 되나요? |
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