학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답 제목 강사님 답변입니다. 등록일 2019-01-25 안녕하세요? 박정준입니다.Yield Curve를 추정하는 과정은 ‘시장이 균형이다.’를 가정합니다. 시장이 불균형이면, 이론적으로 차익거래가 가능하기 때문이죠.6개월짜리 Spot Rate을 추정하고자 할 때, 시장에서 거래되는 잔존만기 6개월물의 YTM(액면이자가 아닙니다.)을 활용하여 합니다.감사합니다. ? 다음글 김종곤 강사님께 질문드리겠습니다. 이전글 김종곤 강사님 / 2018년 11월 Part2 / Book2 Credit Risk 질문합니다. 목록
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