2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | VaR 계산, Lambda와 Sample window / 김종곤 강사님 | 등록일 | 2017-04-03 |
|---|---|---|---|
|
슈웨이저 노트를 보면 VaR를 계산 할 때 있어 두 가지의 방법이 혼재되어 있습니다. 첫 번째 계산법은 시그마 * Z값이고 두 번째 계산법은 시그마 * Z값 - 평균수익률의 형태입니다. 첫 번째 계산법은 Part II - Book4 p.94 맨위 Example에 등장하고 두 번째 계산법은 Part I - Book4 p.3 Example 사이 수식에 등장합니다. 뿐만아니라 이러한 것이 여기저기 섞여 있는 것 같은데 사용할 곳을 구별 할 수 있는 방법이 있나요? 실제 시험에선 어떤 방식을 사용해야 할까요? -------------------------------------------- Part1 - book4 2016년판 기준 19p 맨위 example의 Answer를 보면 Using a smaller lambda parameter results in smaller sample window라는 말이 있습니다. EWMA는 이론적으로 과거 모든 자료를 포함하는데 sample window와 lambda가 상관이 있는 건가요?? 언제나 좋은 강의 감사드립니다. 좋은하루 되세요! |
|||
