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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM p2 b1 심희정 강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2017-03-01 |
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p52, 53 VaR의 경우 subadditive를 충족시키지 못하기 때문에 언제나 subadditive를 충족시키는 ES를 사용한다고 나와있습니다. VaR(95%)의 경우 95percentile을 계산하는 것이고 ES의 경우 예를 들어 96, 97, 98, 99percentile의 평균을 구하는 것인데 왜 VaR만 subadditive를 충족하지 않는지 이해가 잘 안갑니다. VaR의 경우, 강의에서는 다루는 분포가 elliptical하면 subadditive하다고 하셨는데, 사실 왜 그런지를 잘 모르겠습니다.. 저번에 올린 질문에 너무 명쾌하게 답을 해주셨습니다. 심희정 강사님 강의도 너무 좋고 친절한 답변 감사드립니다! |
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