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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM PART1 BOOK3 박정준 강사님께 질문드립니다 | 등록일 | 2017-02-25 |
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강사님 몇가지 질문이 있는데 여기에 한번에 올리겠습니다 2015년 교재 기준 1) pg 137. Swaps - comparative advantage인데요, Y가 fixed 그리고 floating rate 둘다 absolute advantage를 가지고 있고, comparative advantage 를 정하는데, fixed rate에서 X보다 이자율이 1.5% 더 낮게 적용되서 이게 comparative advantage가 되는 건 알겠는데 왜 X가 floating rate에서 comp advantage가 되는거죠? 혹, 이게 그나마 나은 조건이기에 (혹은, Y가 이미 fixed에서 comparative advantage라서) 어쩔 수 없이 floating에서 comparative advantage가 되는건가요? 2) Pg. 124. The conversion factor system is not perfect and often results in one bond that is the cheapest to deliver. 이 문장이 이해가 안됩니다. (often results이하) - CTD bond를 찾아내면 좋은 것 아닌가요? 3) pg 130. When the yield curve is not flat, there is a single bond that is cheapest to deliver 이 문장에서 a single에 의미가 있는건지, 있다면 무슨 의미를 주려 했는지 여쭤보고 싶습니다. 4) p.g. 135. swap에서 LIBOR -> as a reference rate - floating leg 이 때, leg의 의미가 뭔지 여쭤봐도 될까요? 감사합니다 |
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