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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM PART1 BOOK3 박정준 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2017-02-10 |
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2016 슈웨이져 책으로 BOOK3 75페이지, 프린트물로 65페이지에 있는 TREASURY BOND FUTURES 와 관련하여 질문드립니다. 차기 이자지급 시점 이후 선물계약 만기시점 까지의 경과 이자분은 어떻게 고려가 된 건가요? 직전 이자지급 시점 부터 계약 시점까지의 경과이자는 고려해 처음 S0 에 102.5로 설정이 되었습니다. 마찬가지로 이자지급을 통해 깎인 가격에다가 선물계약 만기시점까지의 risk free rate의 시간가치를 더해 98.99라는 값을 뽑아 내었는데 이 값에는 차기 이자지급 시점 부터 선물계약 만기시점 까지 선물매도자에게 주어야 하는 경과이자에 대한 가치가 고려가 안 된 채 경과이자분만을 빼서 96.49라는 값이 quote가 된 다고 나온 것 같습니다. 즉 98.99 라는 값에다가 2.5라는 경과이자가 더해진 값이 dirty price 고 여기에다가 2.5를 다시 뺀 값이 clean price가 아닌가요? |
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