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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM Part1 Book2 심희정 강사님께 질문 있습니다. | 등록일 | 2017-01-25 |
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두가지 의문이 생겨서 질문드립니다.. 수업에서 SER에 관하여는 SSR에 대해 n-2로 나눈 것의 루트이고, 이부분은 이해가 갑니다 b0와 b1을 결정하면서 자유도가 2개 떨어졌다고 설명하신부분도 이해가 가구요, 그런데 Topic 28을 하시면서 입실론t는 정규분포이고, 평균은 0, 분산은 시그마 제곱이며, 여기서 시그마는 원래는 m-1로 나눈 값이지만, Daily return은 0에 근사해서 자유도가 다시 생기므로 m으로 나눠준다고 설명하셨는데 원래는 SER구할 때처럼 m-2여야하지 않나 의문이 들었습니다. 이게 첫번째 질문입니다. 두번째 질문은, 첫번쨰 질문하고도 연관있는 부분인데, 강사님께서 인터넷강의 21강(Topic 28)에서 처음에 쭉 review하시면서 판서해주신 부분에 원래 시그마는 Xi-(X바)의 합들에 m-1로 나눠준 값이라고 하셨는데, 강사님께서 SER설명 당시에 여기서 구한 값은 시그마 추정치라고 하셨고, SER속에 SSR은 Yi-(Y햇)들의 제곱의 합으로 이뤄지는데, 저는 왜 Yi-(Y햇)의 합이던게 Xi-(X바)의 합으로 바뀌었는지 궁금합니다. 이게 해결되면 첫번째 질문도 해결될 것 같습니다. Xi-(X바)들의 합은 Topic 22의 첫부분에서 b1의 시그마는 시그마제곱을 Xi-(X바)들의 합으로 나눠준 것에 루트씌운 값이라고 설명하셨을때 본 것 같은데. 이부분하고 관련이있나도 궁금합니다.. 두서없게 질문드려서 죄송합니다. 항상 감사합니다. |
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