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| 제목 | FRM p2 b1 심희정 강사님께 질문있습니다 + 핸드아웃 누락된거 같습니다.(수정) | 등록일 | 2017-01-29 |
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먼저 market risk 4번째 강의에서 핸드아웃 6.4 그래프를 보라고 하셨는데, 다운 받은 핸드아웃에 그런 내용이 없습니다. 다운 받은 핸드아웃 제목도 2017FRM2marketrisk3이라고 써있는 걸 보니 업로드가 잘못 된것 같습니다. (수정) 생각해보니 작년에 같은 강의를 수강한적이 있어서 컴퓨터를 뒤져보니 이번에 누락된 핸드아웃이 있어서 첨부파일에 올렸습니다. FRM P2 B1 강의를 수강하시는 분들 4교시 강의 들을때 참조하세요~ 다음은 질문입니다. P34 백테스팅에서 Backtesting을 포아송 분포를 이용할 수는 없을까요? 예를 들어 샘플이 250이고 VaR(99%)라고 한다면, 평균적으로 exception은 250*0.01=2.5개가 되므로, 람다가 2.5인 포아송분포를 따른다라고 할 수 있지 않을까 합니다. 람다가 2.5인 포아송 분포를 95%의 신뢰수준으로 가설 검정하면 backtesting이 될 수 있지 않을까 합니다. 질문을 드리는 이유는 Kupiec의 식이 binomial이라고 하셨는데 포아송 분포도 이항분포와 연관이 있기에 kupiec의 식을 더 자세히 이해할 수 있는 실마리를 찾지 않을까 싶어서 입니다. 위와 같이 포아송분포로 backtesting을 하면 간단하게 될 거 같은데 왜 그 방법을 사용하지 않는지, Kupiec의 방법은 backtesting을 할 때 포아송 분포와 어떤 차이점을 제공하는지 궁금합니다. 그리고 카이제곱 검정에 대해서 자세히는 알지 못하지만, LRur을 통해 backtesting을 하는 것이, ‘샘플이 이항분포를 따르는가’를 카이제곱 검정에서 적합도분석을 사용한 것인 지 궁금합니다. |
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| 첨부파일1 | 2일차.pdf(12.497MB) | ||
