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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 박정준강사님 FRM part1 슈웨이저129~131 | 등록일 | 2017-01-21 |
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BEP 계산하는과정에서 예를 들어 butterfly spread 같은경우 bep가 Xl +NP , Xh- NP 라고 판서하셨는데 여기 불콜, 버터플라이 스프레드 그래프를 밑으로 내려야하는 부분에서(넷프리미엄이 음수) 다 부호를 반대로 쓰신거 아닌가요? 가령 butterfly spread example 보면 NP가 -1이고 XL이 55면 판서대로하시면 54가 되고 답이 6이되겠죠<< 이건 답이아니죠. 강사님 푸실때는 부호를 알맞게 55+1하시더라구요.. 그래프를 전체적으로 밑으로 내린다고하면 오히려 bep가 높아져야 정상이죠. 중학교 함수에서도 y축 평행이동 1을 할려면 Y-1=f(x) 가 될때 부호가 반대로 하죠. 이 부분 판서에서 np의 부호를 반대로하신게 아닌가요? 아. 결정적으로 불콜스프레드 130p보면 슈웨이저의 bep 는 xl+cl-ch 즉 xl-np 네요 그리고 long straddle 에서 돈이 나가는 것이니까 -C0-P0 가되고 np는 음수가 되야하는 것 아닌가요 |
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