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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM part 1 Book4 김종곤 강사님께 질문드립니다 | 등록일 | 2017-01-12 |
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VaR - capital structure in banks 챕터에 Economic capital 부분 공부를 하다가 질문 드립니다. 책에서, by knowing the shape of the loss distribution, ELp and ULp, the difference b/t the expected outcome and the confidence level can be estimated. This difference can then be represented as a multiple of portfolio unexpected loss, which is often referred to as the capital multiplier (CM). With this multiplier, economic capital for the portfoli can be derived as: economic capital p = UL p X CM 이라고 했는데 loss distribution에서 VaR과 expected loss 사이는 UL 이고, 이 UL 을 카바할 수 있는 자본금을 economic capital 이라고 알고 있는데 1)여기서 이 capital multiplier (CM)이 뭔지 모르겠습니다. 2) a multiple of portfolio unexpected loss이 unexpected loss의 배수?라는 개념이 맞는가요? |
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