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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM part 2 book 1 심희정 강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2017-01-10 |
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Backtesting 37쪽에 Industry analysts have suggested lowering the required VaR confidence level to 95% and compensating by using a greater multiplier. This would result in a greater number of expected exceptions, and (variances would be more statistically significant.) ( ) 속의 문장이 이해가지 않습니다. 일단 variance가 expected number of exceptions의 분산인가요? 아니면 VaR 자체의 분산인가요?? VaR의 분산인 경우에 significance level이 커지면 표준편차가 작아진다고 배웠던 거 같은데 그럼 분산도 작아질테고 'significant'해진다는 말이 이해가 가질 않습니다. 또 expected number of exceptions의 분산이라면 오차로 허용되는 범위가 커졌는데 왜 분산이 중요해지는 지 이해가 가지 않습니다. 알려주세요 ㅠㅠ 강의 잘 듣고 있습니당 감사해요~ |
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