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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | frm part1. book3 박정준 강사님께 질문드립니다 | 등록일 | 2017-01-04 |
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핸드아웃 33p의 normal backwardation과 normal contango 개념 설명에서 혼동이 생기는데요. normal backwardation의 경우, commodity futures에서 hedger(주로 기업)는 현물 매입, 선물 매도 포지션을 갖고, speculator는 이와 반대로 선물 매입 포지션에 위치하는게 맞나요? 7강 강의에서는 hedger가 현물 short position 상태이기떄문에 선물 long position을 취한다고 하셨는데, 어느 것이 맞는 건지 모르겠습니다. |
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