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제목 | part1 book4 53p~ 김종곤 강사님께 질문 드립니다 | 등록일 | 2016-09-26 |
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안녕하세요 제가 이해한 내용이 맞는지 헷갈려서 질문 드립니다. expected shortfall이 꼬리값들의 산술평균치라고 말씀해주셨는데, 그럼 추정치인 VaR과는 다르게 나온 결과값들의 분포로부터 ES를 구하는 것이 맞나요? VaR의 경우 최고로 많이 잃을 수 있는 금액을 결과가 나오기 이전에 통계값 혹은 시뮬레이션 값으로 추정하기 때문에 경제적으로 의미가 있다고 생각했는데 ES의 경우에는 결과로 나온 분포를 바탕으로 측정한 값이 되는 건가요? |