학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답 제목 강사님 답변입니다. 등록일 2016-09-08 안녕하세요?1. 후순위채권은 기업의 상태가 좋을 때는 채권의 속성이 그대로 유지되지만 기업의 상태가 나쁠 때에는 주식과 위험이 비슷합니다. 그리고 주식은 콜 옵션과 같고 콜 옵션 가치와 이자율의 관계는 (+)입니다. 선순위 채권은 Merton 모형에서 채권가치를 구하는 식을 보시면 이해할 수 있습니다.2. Merton 모형에서 LGD는 현재 추정하는 미래 기대되는 Put Option payoff입니다. 수업시간에 설명드렸는데 다시 한번 참고 바랍니다.감사합니다.김종곤 다음글 FRM Part1 Book3 박정준 강사님께 질문있습니다. 이전글 Frm part2 book1 유극렬 강사님께 질문합니다. 목록
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