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| 제목 | PART1 Book4 김종곤 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2016-08-18 |
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안녕하세요. Part1 Book4 Greek Letters에 관해 궁금한게 있습니다. European put 옵션의 경우 deep-in-the-money 상황에서는 옵션 가치가 더 상승할 여력이 적기 때문에 Positive Theta가 발생할 가능성이 있다고 하셨는데, 같은 이유로 Negative Vega가 발생할 가능성은 없는지 궁금합니다. Deep-in-the-money 상황에서는 변동성이 커지면 기초자산의 아래쪽으로의 하락위험은 막혀있고 상승위험만 뚫려 있기 때문에 Negative Vega도 가능한 것 아닌가요? 만약 가능하다면, Put-call parity에 의한 put옵션과 call옵션 Greek의 관계에서 콜 옵션의 Vaga도 음의 관계가 되어야 하는데 이 경우에 등식이 깨지는 것인지, call 옵션도 다른 이유로 negative vega가 나타날 수 있는지 알고싶습니다. |
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