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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | PART2 book2 김종곤 강사님께 | 등록일 | 2016-08-18 |
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53page example 에서요 1. figure8이 각 등급에서 구해진 1년간의 forward 를 나타낸거라고 합니다. 근데 각등급의 value를 구할때는 할인을 스팟금리이용해서 하잖아요. 그럼 이 figure8 에있는 forward 금리들 이용해서 year1 시점부터의 스팟금리 따로 산출한후에 할인해야하는거 아닌가요? 그대로 forward 가져다가 할인하면 value 나오는건가요 ? 2. 디폴트시 recovery rate이 51.13%라고 하는데요 figure9에도 적힌 51.13이 액면가 $100 기준으로 51.13%라 51.13이 나온건가요? |
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