질문에 감사드립니다.

4) ===> 님의 답변과 책의 답이 모두 맞습니다. 님께서는 forward rate를 사용하여 계산한 것이고, 책의 답변은 주어진 forward rates를 이용하여 spot rates를 먼저 계산한 다음에 이 spot rates를 이용하여 채권가격을 계산하였습니다.
forward rates와 spot rates의 관계는 p137 전후에 있습니다.

5) ===> 표에 YTM이라고 표시되어 있지만, coupon rates가 모두 0이므로 spot rates와 일치합니다.(p134 본문의 앞부분 참조)
주어진 spot rates로 부터 implied forward rates를 p137 전후를 이용하여 계산할 수 있습니다.
이 implied forward rates와 문제에서 주서인 forward rates를 비교하면 답이 나옵니다

*** 결론적으로 말씀드려, forward rates와 spot rates의 관계를 숙지하면 됩니다.

감사합니다.