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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | FRM PART1 BOOK1 김종곤 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2016-06-17 |
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7강에서 Factor portfolio 설명 하실때, 1.GDP factor portfolio를 헷지 하려면 오른쪽에서 gdp factor 그냥 빼주면 된다고 하셨습니다. 그러면 좌측에서 계산하는 수익률은 gdp 팩터 만큼 줄어드는 건가요? (수학으로 치면 한쪽 빼니까 다른한쪽도 똑같이 빼야 되는데 그런 말씀을 안하셔서..) 2.그리고 factor portfolio 설명하실때 예시로 들으신 식이 Rp=Rf+0.5F(gdp)+0.3F(cs)이거였는데 이 식에서 Rf가 있으니까 APT이용하신건가요?(팩터모델의 경우에 E(Rp) 이런식으로 적는데 이건 무위험이자율로 시작해서요.) 그렇다면 F(gdp)는 한 포트폴리오에대한 리스크 프리미엄으로 볼수도 있는걸까요..? |
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