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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Market Risk(파트2) - 심희정 강사님(파이널) | 등록일 | 2016-05-13 |
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39번 문제 (p. 18) 포트폴리오 VaR를 구할 때, 두가지 방법이 있다고 배웠습니다 첫 번째는 각각의 VaR를 구해서, 포트폴리오 VaR를 계산하는 방법 두 번째는 포트폴리오의 표준편차와 평균을 구해서 포트폴리오 VaR를 구하는 방법인데요 두 번째 방법으로 이 문제를 풀기위해서 접근했습니다. 그런데, 수업시간에서는 포트폴리오 표준편차를 구하기 위해 (Wa : A자산의 가중치, Wb : B자산의 가중치) 루트 ( Wa^2 x 0.25^2 + Wb^2 x 0.20^2 + 2 x 0.2 x Wa x Wb x 0.25 x 0.2 ) 이렇게 구했는데, 답지에선 가중치를 넣지않고 바로 Value 값을 넣어서 계산하더라구요 43번 문제도 이런데, 답은 얼추 비슷하게 나오는데, 값이 정확하게 같진 않았습니다, 특히 43번 같은 문제는 제가 계산한 값과 답지에서 계산한 값이 많이 차이가 났습니다. 답지의 계산방식과, 원래 수업시간에서 배운 계산방식이 큰 차이가 없는건가요? 그냥 배운대로 계산해나가면 되겠죠? |
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