2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Operational Risk 파이널리뷰 질문(김용규 강사님) | 등록일 | 2016-05-11 |
|---|---|---|---|
|
파트 2 OPERATIONAL RISK FINAL REVIEW 문제 질문입니다 36번 문제 (P. 215) 질문1. 먼저 RAPM의 개념이 나왔는데, 슈웨이저에 이 개념은 없는거 같더라구요 답지를 보니까 계산방법이 Profit / Risk Capital 으로 나와있던데, RAROC랑 비슷한 개념인가요? 질문2. 이문제에서 Risk Capital을 구할 때, VaR공식을 사용하는데요, 여기서 he yields $10 million profit, 즉 평균값이 주어졌는데(10/100 = 10%) 왜 VaR 계산에서는 이것을 고려하지 않는건지 궁금합니다. 즉, 제 생각에는 VaR계산이 다음과 같아야 한다고 생각합니다 100M x (2.33 x 20% - 10%) 제가 잘못이해하고 있는건지.. 설명 부탁드립니다 |
|||
