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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Part2 book2 김종곤 강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2016-05-10 |
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p.215(2016년기준)에 default probability와 CVA와의 관계에 대한 질문입니다. 두번째 문단에 보면, If a counterparty is very close to default, the CVA willl actually decrease slightly, and in default the CVA will fall to zero. 이부분이 이해가 되질 않습니다. credit spread가 커지면 pd가 커지지만, pd의 maximum은 100%이어서 pd가 100%에 가까울 때에는 CVA증가분이 적어지는게 맞는 거 아닌가요? 계속 증가하는 상태이긴 하면서.. 책에는 나와있기를 감소한다고 되어있는데.. 심지어는 default에는 CVA값이 0이 되는것도 이해가 가질 않습니다. 감사합니다. |
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