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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 파이널리뷰 파트2(북3) 김용규 강사님 | 등록일 | 2016-05-09 |
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5번 문제 (p. 202) 질문입니다. 5번문제는 RAROC와 Hurdle Rate를 비교해서 의사결정을 하는 내용인데요, 답지풀이가 좀 이상한거 같아서 질문드립니다. 1. Hurdle rate를 구할 때, cost of Common equity 는 CAPM공식으로 구하는데, 275쪽 풀이를 보면, 0.02 + 1.15(7% - 5%) 이렇게 나와 있는데, 2% + 1.15(7%-2%) = 7.75% 이렇게 해야 되는거 아닌가요? 2. 그리고, 276쪽 해설을 보면, hurdle rate 4.87%가 RAROC 5%보다 작기 때문에 value destruction이 나타난다고 했는데 이것도 잘못 된거 맞나요? RAROC이 hurdle rate 보다 클 때는 value creation 이 발생한다는 것으로 알고 있습니다. 문제 오류인거 같아서 확인차 질문드립니다. |
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