1. VaR나 SaR이나 해석은 동일합니다. 둘 다 지정된 신뢰수준에서 발생가능한 최대 Negative 증분(=손실)입니다.따라서 VaR이나 SaR은 손실을 의미하며 계산한 값은 음의 값입니다. 만일 양의 값이 계산될 경우 해석이 되지 않습니다.
2. Sample Selection bias는 성과측정 기간을 스스로 선택하는 Bias, Self-reporting bias는 자료제출 여부를 스스로 선택하는 bias, Suriviorship bias는 살아있는 Fund의 데이터만 Database에 쌓여서 성과가 과대평가되는 bias입니다. 서로 다릅니다.
