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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
제목 | 김종곤 강사님께 질문있습니다. | 등록일 | 2019-01-03 |
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Part 1 Book 4에서 같은 듀레이션을 가진다는 전제하에 Barbell포트폴리오가 Bullet보다 convexity가 크다는 말에서, Convexity가 음수일때도 이러한 관계가 성립하는 건지 궁금합니다! Convexity를 휘어짐의 정도로 생각하여 음수던 양수던 절댓값으로 Convexity의 크기를 비교해야하나요? 아니면 (예를들어 Barbell은 convexity가 -100 Bullet은 -112, 고로 Barbell의 convexity가 크다) 이런식으로 비교해야 하나요?) 마지막으로 투자자가 금리가 volatile 하지않을 것이라고 믿는다면 barbell과 bullet 중 어떤 전략을 선택하나요? |