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제목 | 김용규 강사님께 질문드립니다 | 등록일 | 2017-11-12 |
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frm part2 테스트뱅크 책에서 질문드립니다. 54번 문제에서 해설을 보면 40,000+0.5*(0.02+0.01*1.96)*1,000,000 이라고 되어있는데 95% 신뢰수준이면 1.65를 써야하는 것 아닌가요? 밑에 있는 문제들은 다 1.65를 써서 답이 나왔는데 이 문제는 왜 1.96인가요? 178번 문제에서 해설을 보면 The RAROC capital charge=F1(VaR)+F2(VaR limit - VaR)+F3(VaR - VaR limit)=2.25(950,000)+0+3.2(950,000-800,000) 이라고 되어있는데 맨 뒤의 식에서 왜 가운데 부분이 0인지 이해가 잘 안되어 질문드립니다. 강의 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. |