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제목 | FRM2 Final Review 유극렬 교수님 질문 | 등록일 | 2017-10-04 |
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유극렬 교수님, Final Review 51page 3번 문제 해설 중 질문드립니다. 6개월짜리 채권을 Discount 할 때, 1+0.035/2 만큼 Discount를 하셨는데요, (1+0.035)^(1/2) 만큼 Discount를 하는 것이 맞지 않나요? 마찬가지로 12번 문제의 Binomial에서도 6개월 Disocunt시 단리 계산을 하셨는데.. Binomial의 6개월짜리 채권 Disocunt시에 왜 복리가 아니라 단리 계산을 하시는 지 궁금합니다. 3번 문제를 보니 해설지에도 교수님 풀이처럼 1+0.035/2 만큼 Discount를 했는데, 제 생각에는 Libor 금리 등의 단리 금리 계산이 아니라, 일반적인 Bond Discount Rate이므로 복리 계산을 적용하여 루트 값만큼 Discount를 하는 것이 맞지 않나 싶습니다. 교수님의 고견 부탁드립니다. |