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제목 | 김종곤 강사님 FRM part 1 Determination of Forward and Future Prices | 등록일 | 2017-07-27 |
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안녕하세요 강사님. 아래의 문제가 해설되로 정답이 되기위해서는 spot USD/GBP=1.5142로 고쳐야 되지 않을까요? 항상 감사드립니다. A trader is provided with the following information: Spot GBP/USD = 1.5142 90?day risk?free rate in the United States = 2.5%; 90?day risk?free rate in the United Kingdom = 4.5% Given that the interest rates are quoted on the basis of a 360?day year, the 90?day forward USD/GBP exchange rate is closest to: 1.5067 0.6637 1.4852 (해설) F USD/GBP =1.5142×[1+0.025(90/360)][1+0.045(90/360)] =1.5067 |