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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Part II 심희정 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2017-05-15 |
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Part II Market risk 16년도 교재 15p를 보면 Non-parametric estimation lets the data drive the estimation. The flexibility of these methods makes them excellent candidates for VaR estimation, especially if tail events are sparse. 이라고 되어 있습니다. Test Bank 21p 44번을 보면 Scarcity of high magnitude loss events일때 Non-parametric approach가 적절하지 않은 경우라고 합니다 강의에서는 아마 high loss event가 별로 없을 때 historical VaR등의 Non-parametric approach를 사용하면 위험이 너무 낮게 추정된다고 하셨던거 같습니다. 테스트뱅크내용과 슈웨이저 내용이 상충되는 것같은데 어떻게 해결해야하나요? |
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