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| 제목 | [Final Review - Book 4 (심희정 강사님)] 질문입니다!! | 등록일 | 2016-04-27 |
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1. Final Review - 66번 문제 (p. 363) C번 선택지가 답인 것은 이해가 갑니다. 그런데 D번 선택지는 왜 답이 안되는지 궁금합니다. Implied volatility는 현재 시장에 나와있는 파생상품의 가격을 바탕으로 도출해낸 변동성의 개념이라고 알고 있는데, 그렇기 때문에 forecasting current volatility도 잘 하는 것 아닌가요? 2. Final Review - 76번 문제(p. 366) 강사님이 풀이를 해주실 때, 이자율 변화가 3.0%에서 3.03%가 된다라고만 설명해주셨는데, 문제에서 묻는 VaR는 어떻게 구하는건지 감이 안오네요....... 조금만 더 보충 설명해주시면 큰 도움이 될 것 같습니다! 3. Final Review - 91번 문제(p. 371) 답지를 보면 however, predicting regime shift and structural changes is more difficult with stress tests라고 나와 있는데 정답은 C라고 나와있네요, 답이 잘못 된건가요? 4. Final Review - 95번 문제(p. 373) 이 문제에 나오는 표현들과 풀이방법에 대해서 궁금한 점이 있습니다. 4-1 표현에 대한 질문 이 문제에 등장하는 annual loss, expected loss가 모두 VaR를 의미하는 거 같은데, 처음에 이 문제를 접할 때, expected loss라고 했을 때 EL = EaD x PD x LGD 의 개념이 먼저 떠올랐거든요.. 문제에 더 익숙해지는 방법밖엔 없는건지.. 궁금하네요 4-2 Annual VaR -> Daily VaR VaR conversions에서 배운 개념으로는, 이렇게 측정 기간이 다른 경우 표준편차에 루트 T를 곱해주고, 기대수익률에는 T를 곱해주는 방법으로 VaR를 계산한다고 배웠는데요, 답지를 보면 그냥 바로 annual VaR에서 루트 250을 나눠버렸더라구요;; 이게 정확한 계산방법인가요? 이렇게 알아둬야 하는건지 궁금합니다. |
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