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| 제목 | [Part 1 - Book4][심희정 강사님] 19강 질문입니다 | 등록일 | 2016-02-01 |
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Book4, 259페이지, Capital Structures In Banks 19강 뒷부분에서, 이 부분에 대한 설명을 해주시는데요, Credit Risk 부분이 이해가 잘 안되서, 올해 심희정 강사님 강의와, 2015년 이두열 강사님의 Book4 강의를 모두 들었습니다. 그런데 이해가 안 되는 부분이 있어서 질문합니다. 심희정 강사님이 Loss 모델에 대한 설명을 하면서, EL과 UL을 어떻게 계산하는지 그래프를 그리면서 설명해주시는데요, (1억 대출 20,000개 / 부도율 1% / 회수율 0%의 사례) 여기서 Expected Loss 는 200억 (20,000 x 1억 x 1%)이라는 것은 이해가 가는데, Loss 분포 상에서 Unexpected Loss에 해당하는 부분은 EL의 오른쪽 (오른쪽 끝 5% 제외)이라고 설명해주셨고, 이것이 VaR이라고 말해주셨습니다. 그런데, 2015년 이두열 강사님의 강의(Book4 - 23강 앞부분)를 보게되면, UL = VaR - EL 으로 설명을 하고 있습니다. (이두열 강사님은 오른쪽 끝 5%를 제외한 모두를 VaR로 정의 하고 있습니다.) 즉, 손실분포에서의 VaR에 대한 두 강사님의 설명이 조금 다른 거 같은데, 어떤 것으로 이해를 해야하는 것인지 궁금해서 질문을 올립니다. 답변 기다리겠습니다, 항상 좋은 강의 감사합니다. P.S 저는 실강을 듣지 않는 학생입니다, 지방에서 온라인 강의를 듣고 있기 때문에, 학원으로 찾아오라는 답변 보다는 온라인에서 조금이라도 답변을 해주시면 감사하겠습니다 강사님! |
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