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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | cfa lv2 fixed income 김종곤 강사님께 질문 있습니다. | 등록일 | 2019-03-08 |
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만약 선순위가 아닌 후순위 bond에서 credit events가 발생했을때 선순위를 reference obligation으로 하는 cds는 어떻게 되는지 그리고 선순위에서 credit events가 발생했을때 후순위를 reference obligation으로 하는 cds는 어떻게 되는지 궁금합니다. 슈웨이져 p.118 예제에서는 cash settlement였기 때문에 내가 보유하고 있지 않은 채권인데도 CTD가 적용되어 더 가격이 많이 하락한 채권을 기준으로 보상을 받은 것인지 궁금합니다. 만약 3년 만기 선순위 채권을 보유하고 있었다면 physical delivery에서 payoff는 7mil이 되는것인지 알고 싶습니다. 마지막으로 cds를 settlement하는 두가지 방법 중 더 유리한 방법이 있는지도 궁금합니다. |
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