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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | CFA level2 Economics 김형진강사님께 질문드립니다 | 등록일 | 2019-01-26 |
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mark-to-market value 구하는 문제 너무 혼동됩니다 슈웨저 272페이지 예제에서 자신은 CAD를 1M 을 사는 선도거래계약을 한것이고 만기에 그것을 이행할때 자신의 입장은 여전히 계약대로 CAD를 지정된 환율에 사야하는 입장이지 않나요? 왜 자신은 팔아야하는 입장이고 딜러는 사야하는 입장이라고 하시면서 공식에 (FPt-FP)를 쓰시는지 모르겠습니다 handout 3,4번 문제도 마찬가지로 헷갈립니다 3번문제는 NZD long 포지션을 헷지하기 위해 지정된 환율에 NZD 10M을 파는 선도거래계약을 하는데 만기 시점에 자신의 입장은 계약대로 NZD를 팔아야하는 입장인데 왜 자신은 만기에 사야하는 입장이라고 하시는건지 모르겠습니다 4번의 경우에는 앞선 상황판단도 혼동되거니와 왜 base가 NZD인데 0.79를 역수 취하고 0.78129를 역수취하는건지 모르겠습니다 너무 답답합니다 빠른 답변 부탁드립니다 |
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