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| 제목 | [FI CFA Level 2] 김종곤 강사님께 질문 | 등록일 | 2019-01-05 |
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안녕하세요 김종곤 강사님, Modern Term Structure Models 에서 CIR 모델과 Vasicek Model 을 비교했을 때 CIR이 Vasicek 보다 더 우위에 있는 이유 중 하나가 Negative Interest 을 도출해내지 못하게 하기 때문이라고 하셨습니다. 하지만, 유럽이라던지 일본의 현 상황을 비춰봤을 때, 기준금리가 (-) 금리로 내려가는 상황도 생기고 있습니다. 이런 현실의 반영 하더라도 CIR 모델이 더 우위에 있는 모델인지, 혹은 이런 현실을 반영한다면 Vasicek 이던 CIR 이던 상황에 따라 그 우위가 바뀔 수 있는지 설명 듣고 싶습니다. 만약 이 모델들 중에 Assumption 으로 인해 위의 Statement 가 적용된 것이라면 그 Assumption 들에 대해서도 간략한 설명 혹은 자료를 구할 수 있는 곳을 알려주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. |
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