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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | level 1 엄인수 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2018-11-02 |
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강사님의 답변 감사드립니다. 그런데, 강사님의 말씀을 듣자니 Contango 시장에서는 roll yield가 -이고, Backwardation 시장에서는 roll yield가 +가 나야 하는데, Test bank 48번 문제, If a commodity's forward curve is in contango, the component of a commodities futures return most likely to reflect this is : 에서 contango 시장에서 수익률을 가장 많은 부분을 차지하는 것이 roll yield라고 답이 나와 있습니다. 선택지가 a. spot prices b. roll yield c. collateral yield 인데, 혹시 답이 잘못된 걸까요? 잘못되었다면 무엇이 답인지요? 바쁘신 와중에 중복된 질문으로 여러 번 번거롭게 해 드려 죄송합니다. |
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