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학습질의응답홈>국제자격증>CFA>게시판>학습질의응답
| 제목 | level 2 AI 질문드립니다. | 등록일 | 2019-03-25 |
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안녕하세요, 강사님. Roll return에 대해서 여쭙고자 합니다. 슈웨이져 노트에는 Roll return = (price of expiring futures contract - price of new futures contract) / price of expiring futures contract 이렇게 정의하고 있는데, 이때 price of expiring futures contract라는 것이 이전에 선물계약을 맺을 때 정한 선물가격이 아닌, 근월물 선물 가격을 의미하는 건가요? 커리큘럼 북 238pg의 7번 문제에서 roll return을 구할 때, 전 865(이전에 정한 선물가격) - 877(근월물 선물가격) / 865 로 구했는데, 해설은 다르게 했더군요. 기존의 선물계약을 연장할 때는 근월물 선물가격으로 연장할테니 오히려 제가 푼 대로 해야 할 것 같은데, 이 부분을 어떻게 이해해야 할 지 모르겠습니다. |
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