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시험/합격후기홈>국제자격증>CFA>시험/합격후기
| 제목 | L2 후기 | 등록일 | 2008-06-09 |
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| multiregression에서 intercept를 더해야되나요? 전 안더했는데요. 그래서 0.8%인가로 찍었습니다. 그리고 FSA 오후시간에, temporal환차손은 flow+holding effect로 계산하니까 약 -73정도였는데 답은 거의 -100이상이었습니다. 그래서 찍었습니다.b와 C중에요. 오후 포트폴리오는 시장에서 생각했던 것 보다 고객은 한단위 리스크당 더 낮은 수익률을 기대해서 (샤프비율 기울기가 더 낮았던 걸로 기억합니다.) 시장 모델과는 차이가 있었습니다. 적절한 리스크 프리미엄이 얼마인가라고 해서, covariance가 주어졌으나 잘 계산이 안되서 6%보다 낮은 5%로 찍었습니다. | |||
