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시험/합격후기홈>국제자격증>CFA>시험/합격후기
| 제목 | futures 매도계약수 문제 | 등록일 | 2010-06-07 |
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| 잘 기억은 안나는데요...L3 채권 문제에서 bond portfolio를 futures로 헤지할때 필요 계약수 구하는 문제 있잖아요... 문제에서 향후 몇 개월 동안 헤지한다는 말이 없어서 전 '(1+ r) 의 3개월' TVM을 고려하지 않은 걸로 해서 계약수를 구했는데... 그 지문 밑의 문단에서 '3개월이 지난시점에서 헤지가 잘 되었는지 안됐는지 체크한다' 라는 내용이 있어서 계속 찜찜했는데요....3개월 지난시점에서 헤지 유효했는지 구하는문제가 그 다음 문제이였구요.. TVM을 고려해서 현재 시점 포지션금액 TVM 한 금액을 분자에올려 놓고 계산해야하는게 맞죠? 맞다면 전 이문제 날려버렸네요... | |||
