2차 결제하기(클릭)
위의 2차 결제하기 버튼을
클릭해주세요.
2차 결제 미진행시 배송료가
추가 결제될 수 있습니다.
교육상담홈>금융투자자격증>파생상품투자권유자문인력>게시판>교육상담
| 제목 | 교수님께서 답변을 남겨주셨습니다. | 등록일 | 2009-12-28 |
|---|---|---|---|
| 안녕하세요. 이패스코리아 운영자입니다. 선생님께서 답변을 남겨주셨습니다. ==================================================================== 1. 162쪽 29번문제:고수변지는 short swap position이므로 해답이 x아닌가요? (답변) 답은 O입니다. 물론 고수변지는 short swap position이 맞습니다. 하지만 문제에서 영어로 표현된 Long position은 고정금리채권의 포지션이지 스왑포지션이 아닙니다. 혼돈되시면 문제지문에서 영어표현을 빼셔도 됩니다. 2. 203쪽 59번문제에서 A회사의 금리스왑포지션은 지문에서 "변돈금리부 회사채 발행"으로 고수변지로 현금을 수취하는때는 금리하락시 아닌가요? (답변) 반대입니다. 현재 A회사는 변동채무를 가지고 있고 이를 헤지하기 위해서는 고지변수 스왑이 필요합니다. 따라서 A회사의 스왑포지션은 고지변수(long swap)가 되므로 금리상승시 스왑에서 유리해집니다. 3. 핵심요약집 89쪽에 중하단 부분에서 금리상승시 유리한자는 통상 매입자인데, 채권이라서 "고정금리채권발행자"가 유리한 건가요? (답변) 맞습니다. 스왑과 채권의 현금흐름을 비교한 것입니다. 금리상승시 => 스왑은 고지변수, 채권은 고정금리채권 발행자가 유리해집니다. 이해되셨나요? 질문 주신 내용 모두 기본적이고 중요한 사항이므로 꼭 이해하시기 바랍니다. 감사합니다^^ ====================================================================== 새해복 많이 받으십시오 감사합니다. | |||
