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| 제목 | 선생님께서 답변주셨습니다. | 등록일 | 2009-12-22 |
|---|---|---|---|
| 안녕하세요. 이패스코리아 운영자입니다. 정성기 선생님께서 답변을 주셨습니다. ============================질문 내용============================== 11번: 해설에서 스프레드 축소 예상이라 했는데 스프레드 축소예상이란건 강세스프레드로 근원물 매수와 원월물매도 의미 아닙니까? 그럼 답은 2번이라 생각했는데 왜 4번인지요? (답변) 답변드립니다. 금리선물은 주가선물과 다릅니다. 주가선물은 근월물<원월물이므로 축소예상시 근물물매도 + 원월물매수이지만, 금리선물은 정상시장에서 단기선물>장기선물이므로 반대로 포지션을 취해야 합니다. 14번: 미국금리가 상승한다면, 외환시장에서 원화가치가 하락하고 달러가치가 상승해서 (선물)환율이 상승해야 맞는거 아닌가요? 2번도 잘못 된거 아닌가 싶어 질문을 드립니다. (답변) 주의해야합니다. 이는 통화선물가격 공식을 활용하는 문제로 공식 적용시 원화금리는 분자에, 달러금리는 분모에 들어가므로 달러금리가 원화금리보다 커지면 선물환율 또는 선물가격은 작아집니다. =================================================================== 이해하셨나요? 감사합니다.^^ | |||
