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학습질의응답홈>금융투자자격증>투자자산운용사>게시판>학습질의응답
제목 | [RE] 정확한 답변을 위해 강사님께 메일을 보냈습니다. | 등록일 | 2010-04-18 |
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안녕하세요. 이패스코리아 운영자입니다. 답변입니다. 모두 맞습니다.44p 에서 사용한 것은 양측검정이고 572p에서 사용한 것은 단측검정입니다. 원래표준정규분포는 기본형이 양측검정을 사용하지만 위험을 측정할 때는 종모양에서 수익이 나는 쪽은 제외하고 손실이 나는 왼쪽부분만을 측정하는 단측검정을 사용하므로 Z-스코어가 다르게 나타나지요. 따라서 VaR를 측정할 때는 단측검정치를 쓰는 것입니다. 이해가 잘 되셨나요?? 감사합니다. |