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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
제목 | Quant 유극렬강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2018-04-02 |
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221p의 4번문제에 box-pierce랑 Ljung-box랑 essenetially same이라는 답이 나왓는데 n이 커질 경우 둘이 같아진다는 말인가요? 218p 맨 마지막 줄에 보면 large n에 대하여 box-pierce랑 Ljung-box의 weight가 같아 진다고 했는데 사실 box-pierce는 가중 평균은 아니잖아요. 단순히 autocor를 더하고 n을 곱한것이까요. 그래서 여기서 weight가 같아진다는 뜻이 이해가 잘 안됩니다. 228에 보면 cov stationary를 위해서는 ㅣ세타ㅣ< 1 이라고 나왓는데 앞의 AR모형에선 l phiㅣ<1 이어야지 cov stationary가정이 나온다고 말씀해주셨잖아요. 책의 오타인가요? 224P에 보면 ㅣ세타ㅣ< 1 조건이 있긴한데 이것은 MA를 AR모형으로 바꾸기 위한 조건이라고만 쓰여 있더라구요. 그리고 generating sample 프린트에서 한가지 의문사항이 있어서 파일 첨부했습니다. 제가 통계학과생인데 회귀, 로지스틱, ANCOVA, ANOVA, 다변량 등만 듣고 Time series 만 안들어서 질문이 많습니다. 죄송합니다. |
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첨부파일1 | 20180402_141204_335.jpg(1.24MB) |