안녕하세요?

1. Historical simulation에서 각 자산들간의 Correlation은 이미 수익률 data에 내재도어 있으므로 별도로 고려할 필요가 없습니다.
2. 95% 신뢰수준에 VaR를 구할 경우 실제 손실이 VaR를 초과하는 횟수는 Back test data의 5%가 되어야 합니다.
3.Operational Risk은 금융기관의 중요한 위험일 뿐 재무위험은 아닙니다.

감사합니다.

김종곤