질문에 감사드립니다.
질문이 구체적이고 상세하면, 잘못된 부분을 알려드릴 수 있습니다.
그런데 질문이 추상적이면 무엇을 어떻게 설명드려야 하는지가 어렵습니다.
특히 칠판없이 게시판에서 설명할 때는 더욱 그렇습니다.

38번 ==>C는 관계가 있으나, D는 직접적이 관계가 없습니다.
40번 ==> C; 투자자가 putable bond를 선호하기 떄문에 수익률이 낮습니다.
D: inverse floater는 책에 없으니 설명을 생략합니다.
56 ==> 듀레이션과 만기와의 관계, 변동금리vs고정금리와 듀레이션의 관계를 생각하면 됩니다.
60 ==> 채권 AB,C를 이용하여 포트폴리오 듀레이션을 계산해보세요. 그러면 답이 나옵니다.
다만 short인 경우 듀레이션을 음(-)입니다.
61 ==> 만기가 짧아서 입니다.
63 ==> 계산을 하면 7.8인 나온다는 것인데, 책에서는 그 계산식이 없으므로 안푸셔도 됩니다.
64 ==> 가격의 변동율 = 듀레이션 * 이자율변동폭입니다.
양변에서 표준편차를 씌워보세요
69 ==> 재투자수익률이 높다면 만기가 길수록 & 쿠폰이 높을수록 이익이 커집니다.
73 ==> 여기서 convexity가 높냐 낮냐에 얘기이지, convexity effect를 감안하여 또는 감안하지 않고 채권가격을 예측할지에 대한 질문이 아닙니다.
87 ==> 2017년판 책의 120쪽과 123쪽의 강의를 보시고, 채권 A와 B를 이용하여 채권C를 replicate해보세요.
A+B가 가격이 높고 C의 가격이 낮게 나옵니다. 그러면 A+B를 short하고 C를 buy합니다.

이상입니다.