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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | Part I 박정준 강사님께 질문드립니다. | 등록일 | 2017-05-14 |
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2017 Garp practice exam Part I 76번을 보면 2 year forward swap rate을 구하는데 swap rate이 아니라 zero rate을 구하는 방법으로 답을 계산하고 있습니다. (이미지 첨부) 2 year forward swap rate을 구하려면 Part II Test bank 64p 6번 해설처럼 bootstrapping 해서 구해야 하는 것 아닌가요? practice exam에 해당하는 learning object가 2016년교재 47p LO 33.5를 참고하고 있다고 적혀 있는데 LO 33.5를 보면 Spot rate을 이용해 forward rate을 구하는 법밖에 나와 있지 않습니다. 문제에 Spot rate이라고 적어야 할 걸 Swap rate이라고 적은 오류인거 같은데 맞나요? |
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| 첨부파일1 | 20170514_231347.png(27.6KB) | ||
