1. k는 장기평균으로 회귀하는 속도이므로 k가 클수록 단위시간내에 이자율의 변동폭이 커집니다. 2. Couterparty risk는 Position의 가치와 관련하여 거래상대방 신용위험 증가로 손실이 발생할 가능성을 말합니다. 가치평가를 위한 부도확률은 위험중립부도확률입니다. 3. Equity tranche의 소유자는 대부분 Originator입니다. 4. 문제가 어던 내용인지는 알 수 없지만 평균이 주어져 있을 때에는 신뢰수준 해당 손실 - 기대값으로 VaR를 계산합니다.
