질문에 감사드립니다.

183 64번 질문에 대한 답변:::::

delta P = - duration * P * delta y의 식을 이용하세요

===> sd(delta P) = -duration * P * sd(delta y)

bond A와 B의 가격이 동일한데, A가 delta y의 표준편차에 비해 상대적으로 delta P의 표준편차가 큽니다.
즉 A의 duration이 깁니다.

duration의 식: correlation ~~~은 제가 처음 봅니다. 맞지 않습니다.
bond price와 yield는 correlation이 negative인건 맞지만, perfectly negative 하지 않습니다.

p187 79번 문제는 fixed income의 문제지에 있으나, 내용상 fixed income과는 관련이 없습니다.
관련 선생님께 문의 부탁드립니다.

이상입니다.