질문에 감사드립니다.
183 64번 질문에 대한 답변:::::
delta P = - duration * P * delta y의 식을 이용하세요
===> sd(delta P) = -duration * P * sd(delta y)
bond A와 B의 가격이 동일한데, A가 delta y의 표준편차에 비해 상대적으로 delta P의 표준편차가 큽니다. 즉 A의 duration이 깁니다.
duration의 식: correlation ~~~은 제가 처음 봅니다. 맞지 않습니다. bond price와 yield는 correlation이 negative인건 맞지만, perfectly negative 하지 않습니다.
p187 79번 문제는 fixed income의 문제지에 있으나, 내용상 fixed income과는 관련이 없습니다. 관련 선생님께 문의 부탁드립니다.
이상입니다.
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