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학습질의응답홈>국제자격증>FRM>게시판>학습질의응답
| 제목 | 김종곤강사님께 질문드립니다 | 등록일 | 2017-04-21 |
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안녕하세요. part2 book4 risk&investment mangement 강의를 듣다가 궁금한게 생겨서 글을 올립니다. 슈웨이져 노트 2017년도 버전 p.52 하단에 보면 Currently, there is no formal theory about why illiquidity risk premiums exist "within" asset classes but not between. 이라고 써있는데요. 강사님께서 수업하실때에는 asset classes 끼리는 유동성문제때문에 프리미엄이 다르다는건 이론적으로 뒷받침 되는 증거가 없지만, asset classes안에 있는 자산끼리는 프리미엄이 다르다는게 이론적으로 뒷받침 되는 이론이 있다고 하셨는데요. 슈웨이저 해석을 해보면 강사님께서 알려주신거랑 정반대라서요.. 제가 잘 못 이해를 하고있는건지 어떤게 맞는건지 혼동이 오네요. 답변 부탁드립니다. 강사님, 좋은 강의 잘 듣고 있습니다. 강의를 보면서 느낀거지만.. 몸이 안좋으실때도 항상 열정적으로 가르쳐 주시는거 같아요. 늘 감사합니다. |
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